談電力企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論方法理論與應(yīng)用

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114

　　摘要：電力企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（QRA）是一項(xiàng)涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險(xiǎn)分析等為基礎(chǔ)的綜合研究。針對(duì)電力工業(yè)自身的特點(diǎn)及電力市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，闡述了電力企業(yè)QRA的基本思想、流程框架、主要工作內(nèi)容及基本方法。通過(guò)實(shí)施QRA，可幫助電力企業(yè)全面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，有利于電力企業(yè)將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在規(guī)定水平之內(nèi)，并針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作出正確、合理的決策。

　　關(guān)鍵詞：電力企業(yè)；風(fēng)險(xiǎn)管理；定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　引言

　　電力作為高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時(shí)平衡、生產(chǎn)運(yùn)行連續(xù)等特征，同時(shí)電力項(xiàng)目投資額巨大、建設(shè)周期長(zhǎng)、沉沒(méi)成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程的深入，市場(chǎng)主體越來(lái)越多，電力交易關(guān)系復(fù)雜，不同主體之間協(xié)調(diào)困難，電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不確定性加大、電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對(duì)我國(guó)電力市場(chǎng)化發(fā)展的現(xiàn)狀，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)觀念，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容及方法，以期推動(dòng)電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展。

　　1、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容

　　風(fēng)險(xiǎn)作為客觀存在，要求人們考察研究風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要從決策角度認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)與人們有目的活動(dòng)、行動(dòng)方案選擇及事物的未來(lái)變化有關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制分析和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

　　人們一般對(duì)風(fēng)險(xiǎn)持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險(xiǎn)損失，追求風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險(xiǎn)管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、社會(huì)背景密不可分。風(fēng)險(xiǎn)管理作為一門(mén)管理學(xué)科，首先在美國(guó)應(yīng)運(yùn)而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國(guó)大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專(zhuān)職部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開(kāi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理課程。風(fēng)險(xiǎn)管理作為一門(mén)科學(xué)與藝術(shù)，既需要定性分析，又需要定量估計(jì)；既要求理性，又要求人性；不但需要多學(xué)科理論指導(dǎo)，還需要多種方法支持。

　　源于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)形成的過(guò)程，風(fēng)險(xiǎn)分析需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)需要進(jìn)行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析，可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，對(duì)此再參照相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)及可接受性，判斷系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)總稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量化估算，要進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（Quantitative Risk Assessment—QRA）。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況采取相應(yīng)的措施與對(duì)策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險(xiǎn)，即風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)管理不僅要定性分析風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)及可接受性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。對(duì)于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險(xiǎn)損失價(jià)值化并給出貨幣衡量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織實(shí)施與基本流程

　　為有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，企業(yè)應(yīng)由專(zhuān)門(mén)的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理工作。據(jù)《幸?！冯s志對(duì)美國(guó)500多家大公司的調(diào)查知，84％的公司由中層以上的經(jīng)理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理的趨勢(shì)是董事會(huì)下屬設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，組織實(shí)施的流程是：

　　①制定風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

　?、陲L(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)；

　　③風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

　　④風(fēng)險(xiǎn)管理策略方案選擇；

　　⑤風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施；

　?、揎L(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施評(píng)價(jià)。

　　3、電力企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（QRA）

　　電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內(nèi)部來(lái)看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理等各專(zhuān)業(yè)分析作基礎(chǔ)，從外部而言有電力用戶(hù)、政府與社會(huì)公眾、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對(duì)企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在：通過(guò)QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)水平之內(nèi)，并符合最低合理可行原則；通過(guò)開(kāi)展QRA可幫助企業(yè)全面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財(cái)力、物力集中于風(fēng)險(xiǎn)控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險(xiǎn)管理決策更為合理、效果更好、成本最小；通過(guò)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)控制方案或安全改進(jìn)措施進(jìn)行QRA，使決策者對(duì)方案措施進(jìn)行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)其它企業(yè)和主體帶來(lái)連帶影響，并產(chǎn)生放大效應(yīng)，電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門(mén)共同的愿望。電力企業(yè)實(shí)施QRA具有現(xiàn)實(shí)意義。

　　3.1 電力企業(yè)QHA的基本框架模式電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統(tǒng)QRA的基礎(chǔ)上，考慮電力系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律，結(jié)合電力體制改革及電力市場(chǎng)化進(jìn)程而以概率模型表征的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法。

　　3.2 電力企業(yè)QRA的主要工作內(nèi)容

　　（1）確定目標(biāo)及范圍。包括風(fēng)險(xiǎn)管理的目的與意義，待分析系統(tǒng)的設(shè)備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區(qū)、人文環(huán)境等，即確定QRA實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和實(shí)施條件等。

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。即找出待評(píng)價(jià)系統(tǒng)中所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并進(jìn)行初步分析，通過(guò)安全檢查看系統(tǒng)是否達(dá)到規(guī)范要求。風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的基本途徑有歷史事故統(tǒng)計(jì)分析、安全檢查表分析、風(fēng)險(xiǎn)與可操作性研究（HZOPS）、故障模式與影響分析（FMEA）、故障模式影響及危急分析（FMECA）、故障樹(shù)分析（ETA）、事故樹(shù)分析（ETA）、風(fēng)險(xiǎn)分析調(diào)查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露分析表、財(cái)務(wù)報(bào)表、流程圖、現(xiàn)場(chǎng)檢查表、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)估計(jì)表等。為配合保險(xiǎn)公司對(duì)出險(xiǎn)事項(xiàng)的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運(yùn)用。針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)，可選用基于系統(tǒng)平面布置的區(qū)域分析、隱含事件分析、德?tīng)柗品盎谑鹿蕵?shù)分析的風(fēng)險(xiǎn)事故網(wǎng)絡(luò)法等。風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)不只局限于系統(tǒng)硬件，還應(yīng)考慮人為因素、組織制度等系統(tǒng)軟件。

　　風(fēng)險(xiǎn)綜合集成是指對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)按其特性類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)加以匯總整理。因電力工業(yè)特點(diǎn)及電力市場(chǎng)化改革特點(diǎn)，把電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)按廠網(wǎng)分開(kāi)的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類(lèi)。

　　對(duì)于發(fā)電企業(yè)而言，主要有電源規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)價(jià)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供求平衡風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)力抑制風(fēng)險(xiǎn)、備用容量風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、中介機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等。對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)而言，主要有電網(wǎng)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、電網(wǎng)融資風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)電電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、電力交易轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、輔助服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)、輸電阻塞風(fēng)險(xiǎn)、輸電能力風(fēng)險(xiǎn)、備用率風(fēng)險(xiǎn)、電力監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。另外，電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)及電能質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。

　　風(fēng)險(xiǎn)綜合集成后的初步風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)已辯識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步分析評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)或水平。風(fēng)險(xiǎn)水平低的可忽略不計(jì)或僅作定性評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)水平高的要在定性分析基礎(chǔ)上，進(jìn)行定量評(píng)估。

　?。?）頻率分析。即確定風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的頻率，其方法主要有歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、故障樹(shù)分析與失效理論模型分析。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析是根據(jù)有關(guān)事故的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，既作為QRA的基礎(chǔ)，又作為風(fēng)險(xiǎn)決策的依據(jù)。故障樹(shù)分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發(fā)生的事故或系統(tǒng)失效（頂事件）與基本部件的失效聯(lián)系起來(lái)，根據(jù)基本部件的失效概率計(jì)算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數(shù)據(jù)與專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，采用某種失效理論模型來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率。

　　（4）風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定估計(jì)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特性及類(lèi)型，運(yùn)用一定的數(shù)學(xué)工具測(cè)定或估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大小。常用方法主要有主觀估計(jì)法、客觀估計(jì)法、期望值法、數(shù)學(xué)模型法、隨機(jī)模擬法和馬爾可夫模型法等。

　?。?）后果分析。即分析特定風(fēng)險(xiǎn)在某種環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過(guò)事件樹(shù)模型分析特定風(fēng)險(xiǎn)在環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對(duì)其它事物的影響及利益損失并歸結(jié)為某種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)及可接受性。風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)及可接受性應(yīng)遵循最低合理可行（ALARP）原則。ALARP原則是指任何系統(tǒng)都存在風(fēng)險(xiǎn)，而且風(fēng)險(xiǎn)水平越低，即風(fēng)險(xiǎn)程度越小要進(jìn)一步減少風(fēng)險(xiǎn)越困難，其成本會(huì)呈指數(shù)曲線上升。也就是說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負(fù)值。因此，必須在風(fēng)險(xiǎn)水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所得風(fēng)險(xiǎn)水平在不可接受線之上，則該風(fēng)險(xiǎn)被拒絕，如果風(fēng)險(xiǎn)水平在可接受線之下，則該風(fēng)險(xiǎn)可接受，無(wú)需采取風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施；如風(fēng)險(xiǎn)水平在不可接受線與可接受線之間，即落人ALARP區(qū)（可容忍區(qū)），這時(shí)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施投資成本風(fēng)險(xiǎn)分析或風(fēng)險(xiǎn)成本收益分析。

　　分析結(jié)果如果證明進(jìn)一步增加風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)投資對(duì)電力企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平減小貢獻(xiàn)不大，則該風(fēng)險(xiǎn)是可接受的，即允許該風(fēng)險(xiǎn)存在，以節(jié)省投資成本。ALARP原則的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋類(lèi)似投入要素的邊際收益遞減規(guī)律一樣，風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)措施投入間的風(fēng)險(xiǎn)曲線也呈邊際收益遞減規(guī)律。

　　3.3 電力企業(yè)QRA常用方法根據(jù)電力企業(yè)QRA的工作內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)要求，結(jié)合電力企業(yè)本身特點(diǎn)，電力企業(yè)QRA常用的方法主要有：安全檢查表即實(shí)施安全檢查的項(xiàng)目明細(xì)表；故障模式與影響分析技術(shù)和故障模式影響分析與致命度分析（FMEACA）技術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)與可操作性研究技術(shù)；事件樹(shù)分析技術(shù)；基于概率影響圖技術(shù)、人工智能、專(zhuān)家系統(tǒng)、可靠性工程技術(shù)期望值法、風(fēng)險(xiǎn)主觀、客觀估計(jì)法、模糊評(píng)估法等。

　　4、結(jié)語(yǔ)

　　電力企業(yè)QRA是一項(xiàng)涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險(xiǎn)分析等為基礎(chǔ)的綜合研究，在不斷總結(jié)過(guò)去的基礎(chǔ)上，通過(guò)廣泛而深入的調(diào)查、精湛而詳細(xì)的分析、理論聯(lián)系實(shí)際的科學(xué)探索而逐漸形成，可以指導(dǎo)現(xiàn)在和預(yù)測(cè)未來(lái)。根據(jù)電力企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，電力企業(yè)QRA不僅已有良好的技術(shù)物質(zhì)基礎(chǔ)，而且電力QRA發(fā)展必大有用武之地。