2007年現(xiàn)代咨詢方法與實務考核重點預測（第九章）

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　　第九章風險概率分析方法

　　大綱要求

　　1. 了解蒙特卡洛法；

　　2. 熟悉風險概率估算方法；

　　3. 掌握概率樹分析法。

　　題型組合

　　1.變量概率的分布分析。計算變量概率的分析指標（期望值、方差、離散系數(shù)），確定變量的分布狀態(tài)；

　　2.概率樹的分析，畫決策樹，計算期望值，確定項目的風險程度；

　　3.利用蒙特卡洛模擬進行項目風險評價。

　　知識框架

　　1.風險概率估計

　?。?）風險變量概率的種類

　?。?）變量通常的概率分布

　　表9-1 變量的概率分布情況表

分布內(nèi) 容離散型概率分布變量可能值是有限個數(shù)，概率取值之和等于1 連續(xù)型
概率分布正態(tài)分布其特點是密度函數(shù)以均值為中心對稱分布，其均值為，方差為，用N（，）
表示。當=0，=1時，稱為標準正態(tài)分布，用N（0,1）表示。適用于描述銷售量、售價、產(chǎn)品成本等的概率分布

　　續(xù)表

分布內(nèi)容連
續(xù)
性
概
率
分
布三角型分布式中 n——離散變量的狀態(tài)數(shù)
Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值
Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率 β分布方差的平方根成值為標準差，記為S 經(jīng)驗分布　

　?。?）變量概率的分析指標

　　表9-2 變量概率的分析指標

指標概念計算期望值是變量的加權(quán)平均值式中 n——離散變量的狀態(tài)數(shù)
Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值
Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率方差
（S2）是描述變量偏離期望值大小的指標

方差的平方根稱為標準差，記為S

離散系數(shù)（β）是描述變量偏離期望值的離散程度的指標　

　　2.項目風險評價方法

　?。?）概率樹分析的步驟

　　（2）蒙特卡洛模擬的程序

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