2015年咨詢工程師：蒙特卡洛模擬

　　蒙特卡洛模擬（風(fēng)險(xiǎn)分析方法之一）

　　原理：用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的值，根據(jù)輸入變量的值計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)，用這樣的辦法抽樣計(jì)算足夠多的次數(shù)，可獲得評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布及累計(jì)概率分布，期望值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，計(jì)算項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕?，從而估?jì)項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1.確定風(fēng)險(xiǎn)分析的評(píng)價(jià)指標(biāo)，如凈現(xiàn)值，內(nèi)部收益率

　　2.確定對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)有重要影響的風(fēng)險(xiǎn)變量

　　3.經(jīng)調(diào)查和專家分析，確定風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布

　　4.為各風(fēng)險(xiǎn)變量獨(dú)立抽取隨機(jī)數(shù)

　　5.由抽得的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為各風(fēng)險(xiǎn)變量的抽樣值

　　6.據(jù)抽得的各風(fēng)險(xiǎn)變量抽樣值，組成1組評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7.根據(jù)抽樣值組成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)值8.重復(fù)第4到第7步，直到預(yù)定模擬次數(shù)9.整理模擬結(jié)果所得評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差和它的概率分布累計(jì)概率，繪制累計(jì)概率圖10.計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)大于基準(zhǔn)值的累計(jì)概率。

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